(주가 추정) 기업집단 내 상장회사 주가 군집분석(clustering)

기업집단 내 상장회사의 주가는 기본적으로 해당 개별기업이 속한 업종 내 동종기업의 주가의 흐름과 유사하게 변동할 것으로 예상할 수 있다. 하지만 기업집단 내 지배주주의 승계 등 event가 발생하는 경우 동종기업과 다른 양상이 나타날 수 있지 않을까 기대하여 아래와 같이 자동 코드를 만들어 보았다.

1) 기업집단 내 주요 상장회사("target")와 동종&상장회사("comparison") 리스트 작성

2) 동종회사의 과거 3개년 일일 종가 크롤링

3) 동종회사 주가의 일일 성장률 계산

4) target이 포함된 동종업계의 일일 성장률의 군집분석(clustering, n=2) 수행

5) 전체 동종업계(target+comparison) 대비 target과 같은 군집에 속한 기업의 비율 산정

6) 매일의 해당 비율이 0.5이하인 횟수가 유의적으로 증가하는지 분석

일단 삼성전자가 포함된 삼성 기업집단을 샘플로 모델을 작성하였고, 해당 기업집단 중 눈에 띄는 회사를 대상으로 돌려보았는데 아직까지는 유의적인 흐름이 보이지 않았다. 나머지 상장회사도 돌려보고 특이한 흐름을 보이는 회사가 있다면 해당 회사가 기업집단 내에서 어떤 중요한 의미를 가지는지 확인해보고 유용한 정보를 얻을 수 있을지 확인할 예정.